Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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Construction et simulation des modèles Tweedie multivariés

Johann Cuenin (Université de Franche-Comté)

par Charlotte Euvrard - publié le

Définies comme une extension des lois α-stable, les lois Tweedie, introduites en 1984 par M.C.K Tweedie, ont de nombreuses applications en écologie, assurance et finance ainsi qu’en statistique, en particulier en analyse de survie et dans les modèles linéaires généralisés.


Le cadre univarié étant bien connu, nous nous intéresserons dans cet exposé à la construction et à la mise en place de simulations des lois Tweedie multivariées.

Après avoir détaillé le cas univarié dans une première partie, nous présenterons la construction des lois multivariées dans une deuxième partie.

Nous donnerons également quelques propriétés et restrictions. Enfin, dans une troisième partie, nous présenterons quelques résultats de simulations et donnerons quelques commentaires sur ces lois.

Voir en ligne : Page personnelle de Johann CUENIN