Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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Bachelier Colloquium 2011

16-23 janvier 2011, Besançon

publié le , mis à jour le

Cinquième colloque Bachelier de mathématiques financières et calcul stochastique

Le 16-23 Janvier 2011.

Programme scientifique

Le sujet principal du colloque : “Modèles de marchés financiers basés sur les processus de Lévy.


Les modèles de marchés financiers basés sur les processus de Lévy restent au coeur du développement actuel de la finance mathématique. Ils donnent une description plus adéquate des phénomènes du monde réel.
Les progrès récents dans ce domaine et les applications pratiques exigent un échange d’idées entre les chercheurs travaillant spécifiquement sur ce type de modèles. Le cinquième colloque Bachelier sera construit autour de ce sujet.
En envisageant la participation des thésards et jeunes scientifiques, nous organisons plusieurs cours d’introduction donnés par des scientifiques chevronnés dans ce domaine accompanés par de contributions spécifiques.

http://www-math.univ-fcomte.fr/pp_Equipe/ProbabilitesStatistiques/colloque%20B5/programmes%20fr/programme2_B3_fr.html