BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//SPIP/Plugin Agenda//NONSGML v1.0//FR X-WR-TIMEZONE:Europe/Paris CALSCALE:GREGORIAN X-WR-CALNAME;VALUE=TEXT:Archives des séminaires 2017-2018 -- Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS X-WR-RELCALID:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018 BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Poisson-Geometric-Tweedie regression models UID:20180309T120554Z-a1587-e522@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20180309T120554Z DTSTART:20180618T090000Z DTEND:20180618T100000Z CREATED:20180309T120554Z LAST-MODIFIED:20180531T101014Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Rahma Abid DESCRIPTION:We introduce a new class of Poisson-exponential-Tweedie (PET) mixture in the framework of generalized linear models for analysing ultra-overdispersed count data. The mean-variance relationship is of the form m+m^2+φm^p\, where φ and p are the dispersion and Tweedie power parameters\, respectively. The proposed model is equivalent to the exponential-Poisson-Tweedie models arising from geometric sums of Poisson-Tweedie random variables. In this respect\, the PET models encompass the geometric versions of Hermite\, Neyman Type A\, Polya-Aeppli\, negative binomial and Poisson inverse Gaussian models. The algorithms we shall propose allow us to estimate the real power parameter\, which works as an automatic distribution selection. Instead of the classical Poisson\, negative binomial is also presented as the reference count distribution for which the PET is relatively overdispersed and zero-inflated. We establish practical properties\, into the PET\, of new relative indexes of dispersion and zero-inflation phenomena for measuring their referential departures. Simulation studies show that the proposed model highlights unbiased and consistent estimators of regression parameters for large samples. Illustrative practical applications on count datasets are analyzed under several scenarios. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=522 SEQUENCE:7 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : A misspecification test in multivariate GARCH models UID:20180518T082050Z-a1587-e557@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20180518T082050Z DTSTART:20180611T090000Z DTEND:20180611T100000Z CREATED:20180518T082050Z LAST-MODIFIED:20180531T101820Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Thomas Chuffart DESCRIPTION:We propose Lagrange multiplier tests for nonlinearity in conditional covariances in multivariate GARCH models. The null hypothesis is the full BEKK model in which covolatilities of time series are driven by a linear function of their own lags and lagged squared innovations. The alternative hypothesis is an extension of the model in which covolatilities are modeled by a Taylor approximation function of the lagged squared innovations\, represented by a general non-specified nonlinear function. We investigate the size and power of these tests through Monte Carlo experiments\, and we provide empirical illustrations. Co-écrit avec Bilel Sanhajib\, Université Paris 8\, LED. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=557 SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : TBA UID:20180518T082258Z-a1587-e558@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20180518T082258Z DTSTART:20180611T090000Z DTEND:20180611T100000Z CREATED:20180518T082258Z LAST-MODIFIED:20180518T082258Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Rahma ABID DESCRIPTION:TBA CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=558 SEQUENCE:3 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Approches bayesiennes et réduction du biais dans l’estimation non paramétrique par la méthode du noyau associé des densités heavy tailed. UID:20180215T095126Z-a1587-e510@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20180215T095126Z DTSTART:20180518T090000Z DTEND:20180518T100000Z CREATED:20180215T095126Z LAST-MODIFIED:20180215T103327Z LOCATION:Salle 324B-2 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Smail Adjabi DESCRIPTION:On présente l’estimateur ainsi que ses propriétés de la fonction densité des données heavy tailed (queue lourde) à support non négatif par la méthode du noyau associé. Le noyau utilisé est le noyauasymétrique Birnbaum-Saunders. Le paramètre de lissage (fenêtre) est estimé par les trois approches bayesiennes (globale\, locale et adaptative)\, qui seront comparées numériquement sur des données simulées. On utilise ensuite deux techniques de réduction du biais appelées MBC ( Multiplicative Bias Correction) pour construire deux nouveaux estimateurs afin d’estimer les densités Heavy tailed en utilisant la famille des noyaux Generalised Birnbaum-Saunders (GBS). Ces techniques proposées par Terrell and Scott (1980) et Jones et al (1995)\, nous permettent d’améliorer l’ordre de grandeur du biais et par conséquent améliorer la qualité de l’estimateur. Des études sur des données simulées et sur des données réelles nous permettent de comparer les estimateurs obtenus avec l’estimateur standard. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=510 SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Estimations semi-paramétriques pour des extensions de processus spatiaux max-stables UID:20171206T081050Z-a1587-e467@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20171206T081050Z DTSTART:20180226T100000Z DTEND:20180226T110000Z CREATED:20171206T081050Z LAST-MODIFIED:20180219T145031Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Véronique Maume-Deschamps DESCRIPTION:Les processus max-stables ne permettent pas de prendre en compte les phénomènes d'indépendance asymptotique. Nous nous intéressons à des extensions introduite par Wadworth et Tawn : les processus max-mélange de la forme Z(s) = max (as)\,(1-a) Y(s)) avec s) un processus max-stable\, a \in [0\,1] et Y(s) un processus asymptotiquement indépendant.Nous proposons d'une part une méthode alternative au maximum de vraisemblance composite pour estimer les paramètres du processus Z. D'autre part\, nous proposons un méthode 'model-free' pour sélection / estimer le paramètre a. Ces deux méthodes sont basées sur le madogramme. Les travaux présentés ont été réalisés avec Manaf Ahmed\, Abdul-Fattah Abu-Awwad\, Pierre Ribereau et Céline Vial. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=467 SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Des modèles statistiques pour les variations régulières multivariés et le modèle Hüssler-Reiss Pareto UID:20171222T080700Z-a1587-e473@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20171222T080700Z DTSTART:20180129T100000Z DTEND:20180129T110000Z CREATED:20171222T080700Z LAST-MODIFIED:20171222T080700Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Oliver Zhen Wai DESCRIPTION:On donne une méthode basée sur une extension du lemme de Breiman pour construire des modèles multivariés variant régulièrement. Parmi ces modèles\, on retrouve des modèles liés aux modèles max-stables classiques dont les modèles t-extremal\, Hüssler-Reiss\, logistique ou encore négative logistique. D'un autre côté\, on parlera du modèle de Pareto associé au modèle max-stable Hüssler-Reiss qui possède des propriétés des familles exponentielles dont on se servira pour obtenir des résultats de consistance et de normalité asymptotique pour l'estimateur du maximum de vraisemblance. On parlera aussi brièvement d'une extension de ce modèle pour des marginales ayant des indices de variation non identique. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=473 SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Ruin probabilities with invetsments UID:20180115T090842Z-a1587-e482@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20180115T090842Z DTSTART:20180122T100000Z DTEND:20180122T110000Z CREATED:20180115T090842Z LAST-MODIFIED:20180115T091947Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Yuri Kabanov DESCRIPTION:We deal with the asymptotic of the ruin probability for a process describing theevolution of the capital reserve of an insurance company selling the annuity and investing its capital reserve in a risky asset with the price given by a geometric Lévy process.In this model the business process is spectrally positive\, that is with upward jumps. We suppose that the cumulant-generating function H(q) of the increment of log price process\, V_1 admits a root > 0 at which H is continuous while the business activity process is not a subordinator. We finde the exact asymptotic under very mild assumptions. We provide also conditions under which the ruin happens with probability one. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=482 SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Outils techniques pour l'utilisation d'un processus gamma étendu en fiabilité. UID:20171219T080452Z-a1587-e472@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20171219T080452Z DTSTART:20180115T100000Z DTEND:20180115T110000Z CREATED:20171219T080452Z LAST-MODIFIED:20180103T151728Z LOCATION:Salle 324B - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Zeina Al Masry DESCRIPTION:Le processus gamma (non-homogène) standard est fréquemment utilisé pour étudier l'évolution de la détérioration d'un système dans le temps. Toutefois\, ce processus peut s'avérer inadapté pour décrire le phénomène de dégradation car le rapport variance sur moyenne est constant dans le temps\, ce qui est relativement restrictif en pratique. Une façon de surmonter cette restriction est d'utiliser un processus gamma étendu introduit par Cinlar (1980)\, qui est caractérisé par une fonction de forme et une fonction d'échelle. Mais ce dernier présente quelques difficultés techniques. A titre d'exemple\, la loi d'un processus gamma étendu n'est pas connue sous une forme explicite.Le but de cette présentation est présenter des outils techniques (des méthodes numériques permettant de quantifier les quantités fiabilistes et des méthodes d'estimation statistiques des paramètres du modèle) permettant d'utiliser un processus gamma étendu dans un contexte applicatif. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=472 SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Une borne sur la perturbation des valeurs singulières extrèmes d'une matrice incohérente UID:20171222T080841Z-a1587-e474@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20171222T080841Z DTSTART:20180108T100000Z DTEND:20180108T110000Z CREATED:20171222T080841Z LAST-MODIFIED:20171222T080841Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Oliver Zhen Wai DESCRIPTION:On contrôle la valeur singulière minimale d'une matrice rectangulaire X ayant une faible cohérence mu par une analyse de perturbation. On proposera ensuite un algorithme greedy pour le problème de sélection de colonnes et on l'appliquera à des problèmes pratiques. Dans notre étude on exhibe paramètre alpha qu'on calculera dans le cadre de matrices aléatoires i.i.d. CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=474 SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Soutenance HDR : Contribution à l'analyse statistique des modèles ARMA multivariés avec innovations linéaires non indépendantes UID:20171114T081727Z-a1587-e452@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20171114T081727Z DTSTART:20171123T090000Z DTEND:20171123T113000Z CREATED:20171114T081727Z LAST-MODIFIED:20171114T081727Z LOCATION:Salle des actes\, UFR ST ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Yacouba Boubacar Maïnassara CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=452 SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : Estimation Bayésienne de la taille de population par échantillonnages successifs en l'absence d'information a priori UID:20170913T184831Z-a1587-e423@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20170913T184831Z DTSTART:20171009T090000Z DTEND:20171009T100000Z CREATED:20170913T184831Z LAST-MODIFIED:20170913T184938Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Séverine Bord DESCRIPTION:Nous considérons le problème d'estimation de la taille d'une population $N_0$ à partir d'échantillonnages successifs ou "removal sampling" (RS) lorsque le taux d'échantillonnage $\tau$ est inconnu a priori. Dans ce cas\, nous pouvons soit utiliser des méthodes fréquentistes\, soit des méthodes bayésiennes avec des a priori non informatifs. Cependant\, les approches par maximum de vraisemblance sont parfois instables et donnent des estimateurs divergents. Nous montrons que ce phénomène est lié au fait que le modèle RS tend vers un modèle de Poisson indépendant et identiquement distribué lorsque la taille de la population $N_0$ tends vers l’infini ce qui pose des problèmes d’indétermination pour estimer les paramètres $N_0$ et $\tau$. En ce qui concerne les approches bayésiennes\, nous montrons que les estimateurs Bayésiens divergent lorsque les lois a priori sont des lois vagues. Enfin\, à partir de résultats théoriques et de simulations\, nous proposons des recommandations pour le choix des a priori à l’absence d’information préalable CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=423 SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT BEGIN:VEVENT SUMMARY:Séminaire PS : ASYMPTOTICS FOR MULTIDIMENSIONAL AND FRACTIONAL POISSON IBNR PROCESSES UID:20170620T144839Z-a1587-e415@lmb.univ-fcomte.fr DTSTAMP:20170620T144839Z DTSTART:20170911T090000Z DTEND:20170911T100000Z CREATED:20170620T144839Z LAST-MODIFIED:20170620T144839Z LOCATION:Salle 316 - LMB ORGANIZER;CN=Boubacar Maĩnassara Yacouba[:mailto:yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr] ATTENDEE:Landy Rabehasaina DESCRIPTION:Several papers have investigated closed form formulas for distribution (Laplace Transform or cdf) or moments of Incurred But Non Reported claim processes\, See Willmott & Drekic (2002/2009)\, Landriault et al (2014/2016). We are interested in this talk in such a process generalized by including a discounting factor\, and considering $k>1$ branches\, i.e. correlated IBNR processes. As closed form expressions are not in general available (see Woo (2016))\, we will give in this talk asymptotics for joint moments as well as the limiting distribution of the $k$ dimensional processes properly rescaled\, in the case where interclaims are light tailed. Finally\, in the particular $k=1$ case where claims arrive according to a Poisson fractional process\, we will provide asymptotics for the moments and variance of the (non discounted) IBNR process. This is joint work with E.C.K.Cheung\, J.K.Woo and R.Xu (Hong Kong Univ.) CATEGORIES:Archives des séminaires 2017-2018 URL:https://lmb.univ-fcomte.fr/Planning-des-seminaires-2017-2018?id_evenement=415 SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED END:VEVENT END:VCALENDAR