Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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26 février 2018: 1 événement

  • Planning des séminaires 2017-2018

    Lundi 26 février 11:00-12:00 - Véronique Maume-Deschamps - Institut Camille Jordan UMR CNRS 5208 - ICJ, Institut de Science Financière et d'Assurances - ISFA et Université Lyon 1

    Séminaire PS : Estimations semi-paramétriques pour des extensions de processus spatiaux max-stables

    Résumé : Les processus max-stables ne permettent pas de prendre en compte les phénomènes d’indépendance asymptotique. Nous nous intéressons à des extensions introduite par Wadworth et Tawn : les processus max-mélange de la forme Z(s) = max (as),(1-a) Y(s)) avec s) un processus max-stable, a \in [0,1] et Y(s) un processus asymptotiquement indépendant.
    Nous proposons d’une part une méthode alternative au maximum de vraisemblance composite pour estimer les paramètres du processus Z.
    D’autre part, nous proposons un méthode ’model-free’ pour sélection / estimer le paramètre a. Ces deux méthodes sont basées sur le madogramme.
    Les travaux présentés ont été réalisés avec Manaf Ahmed, Abdul-Fattah
    Abu-Awwad, Pierre Ribereau et Céline Vial.

    Lieu : Salle 316 - LMB - 16 route de gray, 25030 Besançon Cedex

    En savoir plus : Planning des séminaires 2017-2018