Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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17 septembre 2018: 1 événement

  • Planning des séminaires 2018-2019

    Lundi 17 septembre 11:00-12:00 - Youssef Esstafa - LmB, Université Bourgone-Franche-Comté

    Séminaire PS : Tests d’adéquation de modèles FARIMA faibles

    Résumé : Dans ce travail, nous considérons les tests portmanteau, aussi appelés tests d’autocorrélation, pour tester l’adéquation de modèles FARIMA (pour Fractionally AutoRegressive Integrated Moving-Average) avec innovations linéaires non corrélées mais non nécessairement indépendantes (i.e. FARIMA faibles). Dans un premier temps, nous étudions la distribution asymptotique jointe de l’estimateur des moindres carrés et des autocovariances empiriques du bruit. Ceci nous permet ensuite d’obtenir les distributions asymptotiques des autocovariances et autocorrélations résiduelles. Enfin, nous déduisons le comportement asymptotique des statistiques portmanteau modifiées de Ljung-Box (ou Box-Pierce) de modèles FARIMA faibles.

    Lieu : Salle 316 - LMB

    En savoir plus : Planning des séminaires 2018-2019