Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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29 janvier 2018: 1 événement

  • Planning des séminaires 2017-2018

    Lundi 29 janvier 11:00-12:00 - Oliver Zhen Wai - LMB

    Séminaire PS : Des modèles statistiques pour les variations régulières multivariés et le modèle Hüssler-Reiss Pareto

    Résumé : On donne une méthode basée sur une extension du lemme de Breiman pour construire des modèles multivariés variant régulièrement. Parmi ces modèles, on retrouve des modèles liés aux modèles max-stables classiques dont les modèles t-extremal, Hüssler-Reiss, logistique ou encore négative logistique. D’un autre côté, on parlera du modèle de Pareto associé au modèle max-stable Hüssler-Reiss qui possède des propriétés des familles exponentielles dont on se servira pour obtenir des résultats de consistance et de normalité asymptotique pour l’estimateur du maximum de vraisemblance. On parlera aussi brièvement d’une extension de ce modèle pour des marginales ayant des indices de variation non identique.

    Lieu : Salle 316 - LMB

    En savoir plus : Planning des séminaires 2017-2018