Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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Les événements de février 2020

Séminaire

  • Analyse Numérique et Calcul Scientifique

    • Jeudi 6 février 11:00-12:00 - Carlo MARCATI - ETH Zürich

      Séminaire d’Analyse Numérique et Calcul Scientifique

      Lieu : 316Bbis

      Article

    • Jeudi 13 février 11:00-12:00 - Nicolae CINDEA - Université Clermont Auvergne

      Séminaire d’Analyse Numérique et Calcul Scientifique

      Article

  • Équations aux Dérivées Partielles

    • Jeudi 20 février 14:00-15:00 - Bertrand Lods - Università di Torino

      Séminaires Equations aux Dérivées Partielles

      Résumé : Comportement asymptotique des solutions de l’équation de Landau-Fermi-Dirac.

      Lieu : 316B

      Article

  • Probabilités et statistique

    • Lundi 3 février 11:00-12:00 - Emilie Soret - Laboratoire J. A. Dieudonné, Univ. Nice Sophia Antipolis et Tosca de l'Inria de Sophia Antipolis

      Séminaire PS : Comportement asymptotique d’un grand système de neurones en interactions aléatoires

      Résumé : Nous étudions un système de neurones entièrement connecté. La dynamique de ce système est caractérisée par le potentiel de membrane de chaque neurone et chaque interaction entre deux neurones (chaque poids synaptique) est représentée par une variable aléatoire. Nous chercherons à caractériser les distributions de la matrice des poids synaptiques ainsi que l’échelle nous permettant d’obtenir une limite en champ moyen lorsque le nombre de neurones tend vers l’infini.

      Lieu : Salle 316B - 16 route de gray,
      25030 Besançon cedex

      Article

    • Lundi 10 février 11:00-12:00 - Yang Lu - Laboratoire CEPN de l'Université Paris 13

      Séminaire PS : Noncausal Affine Processes with Applications to Derivative Pricing

      Résumé : Linear factor models, where the factors are affine processes, play a key role in Finance, since they allow for quasi-closed form expressions of the term structure of risks. We introduce the class of noncausal affine linear factor models by considering factors that are affine in reverse time. These models are especially relevant for pricing sequences of speculative bubbles. We show that they feature much more complicated non affine dynamics in calendar time, while still providing (quasi) closed form term structures and derivative pricing formulas. The framework is illustrated with zero-coupon bond and European call option pricing examples.

      Lieu : Salle 316B - 16 route de gray
      25030 Besançon cedex

      Article

    • Lundi 17 février 11:00-12:00 - Jasper Velthoen - EWI - TU-Delft, Pays-Bas

      Séminaire PS : Using interpretable random forests to forecast maximum temperature

      Résumé : In the past years random forest has been picked up by the meteorological community. There it has been used in the context of post-processing, i.e. estimating the statistical relation between observations and forecasts in order to correct systematic biases in the forecasts. The main argument for random forests has been its ability to deal with a high dimensional covariate space. On the other hand, a disadvantage of such a model is that it becomes hard to interpret. This becomes especially a problem in the presence of high correlations between the covariates, which are observed in weather forecasting. Interpretation is essential as the forecasts need to be used and interpreted by practitioners.
      We introduce a forward variable selection method that will allow us to select a small set of predictive variables whilst keeping the same predictive power. By reducing the number of covariates, we show that it is much easier to interpret the random forest and analyse the effect of the covariates on the predictive distribution.

      Lieu : Salle 316B - 16 route de gray
      25030 Besançon cedex

      Article

Colloque / Journée

  • IREM

    • Du 20 au 21 février -

      Stage IREM "Mathématiques et Philosophie"

      Lieu : LmB, salle 324-2B

      Article

Réunion

  • LMB

    • Vendredi 21 février 12:30-14:00 -

      Conseil de Laboratoire

      Lieu : Salle 316Bbis

      Article

  • Département de Mathématiques

    • Vendredi 7 février 12:30-14:00 -

      Réunion du LmB ouverte au Département de mathématiques

      Lieu : Salles 316B et 316Bbis

      Article

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