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Probabilités et Statistique

Les principaux thèmes de recherche de l’équipe de Probabilité Statistique sont, en ce qui concerne les probabilités, l’analyse stochastique théorique et appliquée à la finance. Les marchés financiers avec coût de transaction proportionnels sont très étudiés, ainsi que les processus de ruine multivariés . On s’intéresse aussi au mouvement brownien fractionnaire, les équations aux dérivées partielles stochastiques, les processus de Lévy et la théorie des grandes déviations dans les espaces de Banach. L’analyses en dimension infinie dans ses deux faces (Calcul de Malliavin et Calcul du bruit blanc) ainsi que sur la géométrie différentielle stochastique ainsi que sur leurs applications en analyse et en physique mathématique sont aussi des thématiques développées.

Le recherche en Statistique mathématique porte sur la statistique non paramétrique des durées de vie, les problématiques de sparsité en régression, les processus empiriques, la vraisemblance empirique, les modèles exponentiels de dispersion et l’estimation à noyaux associés ainsi que les applications en économétrie.

Lien vers le séminaire de Probabilité et Statistique

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