Jeudi 23 Novembre
- 14h30 - 15h00 : Accueil - Café
- 15h00 - 16h00 : Delphine Blanke - Lissages polygonaux de la fonction de répartition empirique.
- 16h00 - 17h00 : Jean-Marc Bardet - Comportement asymptotique de l’estimateur par quasi-vraisemblance laplacienne pour des processus causaux affines.
- 17h00 - 18h00 : Guy Mélard - Résultats généraux d’estimation pour des modèles tdVARMA.
- 19h45 : Diner de workshop
Vendredi 24 Novembre
- 08h30 - 09h15 : Café
- 09h15 - 10h15 : Christian Francq - Asymptotics of Cholesky GARCH Models and Time-Varying Conditional Betas.
- 10h15 - 11h15 : Jean-Michel Zakoian - Estimation risk for the VaR of portfolios driven by semi-parametric multivariate models.
- 11h15 - 11h30 : Pause café
- 11h30 - 12h30 : Clément Dombry - Séries temporelles à variation régulières et extrêmes.
Suite de l’exposé au tableau. - 12h30 - 14h30 : Pause déjeuner