Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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Séminaires doctorant

par Rougnant Marine - publié le , mis à jour le

Plan d’accès

Le prochain séminaire doctorant aura lieu le vendredi 23 octobre à 15h15 en salle 309B.

Responsables :
Mehdi Dagdoug, Valentin Petit

Exposé à venir

Vendredi 23 octobre 2020
Valentin Petit
(Université de Franche-Comté)

Non divisible point on two-parameters family of elliptic curves


This work is focused on a family of two-parameters elliptic curves. The family considered is a generalization of the Washington’s family. For a point to be among the generator(s) of an elliptic curve, it must be non divisible. In this presentation, we exhibit a point on the curve for which this requirement is satisfied.
More precisly, let $n \in \mathbb{N}^{*}$ and $t \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$, we consider the elliptic curve $E : y^2=x^3+tx^2-n^2(t+3n^2)x+n^6$ defined over $ \mathbb{Q}$. The element $(0,n^3)$ is a point of $E(\mathbb{Q})$ of infinite order for all $n \in \mathbb{N}^{*}, \ t \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. Under mild conditions, we proved that this point is not divisible on $E(\mathbb{Q})$.

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Journée des Jeunes Chercheurs : Archives

Agenda

  • Vendredi 13 mars 2015 15:00-16:30 - Antoine Marnat

    Géométrie paramétrique des nombres

    Résumé : Nous définirons la notion d’exposant d’approximation diophantienne dans le cas rationnel, puis ferons un survol des résultats connus à leur sujet. Nous introduirons ensuite la géométrie paramétrique des nombres, développée récemment par W. Schmidt et L. Summerer, et discuterons des avancées récentes qu’elle a permise et des perspectives.

    Lieu : 316 bis - LMB


  • Vendredi 3 avril 2015 15:00-16:00 - Nicolas Asin - Université Catholique de Louvain

    Séminaire doctorant : Adaptive nonparametric estimation in the presence of dependence

    Résumé : We consider nonparametric estimation problems in the presence of
    dependent data, notably nonparametric regression with random design
    and nonparametric density estimation. The proposed estimation
    procedure is based on a dimension reduction. The minimax optimal
    rate of convergence of the estimator is derived assuming a
    sufficiently weak dependence characterized by fast decreasing mixing
    coefficients. We illustrate these results by considering classical smoothness
    assumptions. However, the proposed estimator requires an optimal
    choice of a dimension parameter depending on certain characteristics
    of the function of interest, which are not known in practice. The
    main issue addressed in our work is an adaptive choice of this
    dimension parameter combining model selection and Lepski’s
    method. It is inspired by the recent work of
    Goldenshluger and Lepski (2011). We show that this data-driven
    estimator can attain the lower risk bound up to a constant provided
    a fast decay of the mixing coefficients.

    Lieu : 324-2B


  • Jeudi 23 avril 2015 10:00-11:00 - Gustavo da Silva Araújo - Federal University of Paraíba

    Séminaires doctorant : On the constants of the Hardy-Littlewood inequalities

    Résumé : The Bohnenblust-Hille multilinear and polynomial inequalities have been proven to be very useful and powerful in analysis, analytic number theory and
    physics. For instance, the subexponentiality of the constants of the polynomial version of the Bohnenblust-Hille inequality (case of complex scalars) was recenly used to obtain the asymptotic growth of the Bohr radius of the n-dimensional polydisk, solving a challenging problem that many researchers have been struggling for several years. The Hardy-Littlewood inequalities are a natural generalization of the Bohnenblust-Hille inequalities to lp spaces. The precise estimates of the constants of the Hardy-Littlewood inequalities are unknown and even its asymptotic growth is a mystery (as it happens with the Bohnenblust-Hille inequality). In this talk we investigate the behavior of the constants of the Hardy-Littlewood inequalities.


  • Vendredi 5 juin 2015 15:00-16:00 - Pammella Queiroz de Souza - Federal University of Paraíba

    Séminaires doctorant : Stability of the Timoshenko system and a Lagnese-Lions’ conjecture

    Résumé : In 1988 Lagnese-Lions conjectured that the asymptotic limit of Timoshenko system converges to the Von-Kármán system. In the last years a series of papers related to this conjecture have been published and although they have been achieved several advances, so far we just have partial answers to this problem. The aim of this talk is to give a definitive answer for the Lagnese-Lions conjecture and to answer others important questions about asymptotic limit and stability for the Timoshenko system by generalizing some results (due to Lagnese and Lions on the one hand, and to Araruna and Zuazua on the other). I will present results of a joint work with F. Araruna and P. Braz e Silva, and results of a joint work with F. Ammar-Khodja.

    Lieu : 316B bis


  • Vendredi 26 juin 2015 15:00-16:00 - Othman Kadmiri - Université de Franche-Comté, Laboratoire de Mathématiques de Besançon

    Séminaires doctorant : Prévision de séries financières

    Résumé : Contrairement aux séries temporelles telles que celles décrivant la démographie, les transports, etc..., les séries temporelles décrivant les marchés financiers sont plus complexes à étudier. En effet, elles possèdent des caractéristiques qui leur sont propres et qui les rendent particulièrement difficiles à modéliser. Ces difficultés sont dues à l’existence de faits stylisés, et feront lepremier objet de l’exposé.
    Le modèle AutoRegressif Conditionnellement Hétéroscédastique (ARCH), introduit par Robert F. Engle en 1982, économiste et prix Nobel en 2003, est utilisé en finance dans l’estimation de la volatilité des marchés financiers. Ce modèle est trop restrictif, ce qui a conduit à une généralisation de celui-ci, puis à de multiples extensions qui tendent à résoudre de plus en plus de faits stylisés. Ceci constituera la seconde partie de l’exposé.
    Le lien existant entre les différents marchés financiers pousse à étendre les modèles univariés aux cas multivariés. Effectivement, ces modèles permettent de récupérer l’information donnée par un marché pour faire une estimation plus fine d’un autre marché. Parmi ces modèles, on peut citer le CCC-ARCH (ARCH à Corrélation Conditionnelle Constante), dont nous ferons l’étude en troisième partie.

    Lieu : 324-2B


  • Lundi 28 septembre 2015 15:15-16:15 - Michal Doucha - LMB

    Homogeneous structures in mathematics

    Résumé : I will give an introduction to a subject broadly called `Fraïssé theory’ which studies and provides examples of homogeneous objects in many different areas of mathematics. Some examples include : the random (or Rado) graph from the category of graphs, Urysohn universal space from the category of metric spaces, Gurarii space from the category of Banach spaces, Poulsen simplex from the category of Choquet simplices, etc. It is a meeting point of ideas from combinatorics, group theory, topological dynamics and ergodic theory, representation theory, computer science, etc. I will talk about some of these connections and about problems people work on there.

    Lieu : 324-2B


  • Lundi 12 octobre 2015 15:20-16:30 - Anna Tomskova - University of New South Wales

    Schur multipliers and applications in finite dimensional case

    Résumé : The theory of Schur multipliers on finite matrices will be discussed in this talk. Moreover, their applications to the operator Lipschitz estimate and differentiability of operator functions will be presented.

    Lieu : 324-2B


  • Lundi 9 novembre 2015 15:20-16:30 - Maximilian Zott - University of Wuerzburg

    Records in Extreme Value Theory

    Résumé : In statistics, a record is an observation that is larger than its predecessors. However, if the observations are not real numbers but vectors or even continuous functions, it is not obvious how to define a record anymore. Different concepts of multivariate records are proposed, and their stochastical behaviour is investigated. The key assumption will be that the data are in the max-domain of attraction of an extreme value distribution, which makes it necessary to give a brief introduction to the basics of extreme value theory.

    Lieu : 324-2B


  • Mercredi 2 décembre 2015 13:30-14:30 - Coline Wiatriwski - Université de Lyon

    Séminaires doctorant : Et si tous les triangles étaient isocèles ?

    Résumé : Mercredi prochain, venez découvrir un monde ultramagique dans lequel une
    petite graine plantée sous terre se retrouve immédiatement au centre
    de notre planète.
    Ce monde ne vous semble pas réel ? Et pourtant, il est complet...
    Alors, si vous aussi voulez savoir comment contrarier Archimède tout
    en plaisant à Newton, venez rejoindre la secte des p-addicts !

    Lieu : Salle 324-2B


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  • Vendredi 17 avril 2015 -

    Deuxième journée des jeunes chercheurs du LMB

    Lieu : Amphi A


  • Vendredi 1er avril 2016 -

    Journée des Jeunes Chercheurs du LMB

    Résumé : Troisième édition de la Journée des Jeunes Chercheurs du LMB.
    Plus de détails ici.

    Lieu : Amphi B - Métrologie


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