Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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Romain Biard / Recherche

par Biard Romain - publié le , mis à jour le

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Activités

  • Je m’intéresse à l’étude des processus stochastiques multivariés et à leurs applications à la théorie de la ruine. Je m’intéresse également au comportement de processus de risques en situation "extrême" (crises de corrélation). Une nouvelle thématique abordée est l’étude du risque climatique et son impact en assurance et finance.
  • Depuis peu, je m’intéresse également aux processus de branchements et de leurs applications en génomique (éléments transposables).
  • Mots clés : théorie de la ruine, crises de corrélation, théorie des extrêmes, modèles de dépendance, allocation optimale, risques climatiques, modèles de branchement, modélisation d’éléments transposables.
  • Referee pour Methodology and Computing in Applied Probability, European Actuarial Journal, Journal of Applied Probability, Insurance : Mathematics and Economics et Risks.
  • Membre du projet ANR AST&Risk.
  • Participation à la chaire Generali "Actuariat responsable : gestion des risques naturels et changements climatiques".
  • Membre du projet région "MMET" (Modélisation Mathématique des Eléments Transposables).

Articles parus ou à paraître