Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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Publications

Articles parus ou acceptés

Boubacar Maïnassara, Y. and Kokonendji C. C Modified Schwarz and Hannan-Quinn information criteria for weak VARMA models. Statistical Inference for Stochastic Processes, 19 (2), 199—217, 2016. (...)

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Travaux en cours

Boubacar Maïnassara, Y. and Thiam B. Corner method for identifying weak ARMA models. Boubacar Maïnassara, Y. Estimating trend-stationary structural VARMA models with uncorrelated but (...)

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Articles soumis ou en révision

Boubacar Maïnassara, Y. and Saussereau B. Modified portmanteau tests for ARMA models with dependent errors : a self-normalisation approach.

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