Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 CNRS
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Planning des séminaires 2018-2019

par Boubacar Maĩnassara Yacouba - publié le , mis à jour le

Le séminaire a lieu le lundi, à 11h, en salle 316 du bâtiment de Métrologie B. Vous trouverez ci-dessous le planning du séminaire de Probabilités-Statistique pour l’année universitaire en cours.

Contacts : yacouba.boubacar_mainassara@univ-fcomte.fr ou romain.biard@univ-fcomte.fr.

Exposés à venir :

3 décembre : Wei Jiang
(Centre de mathématiques appliquées, CMAP, École Polytechnique)

Model Selection Using Debiasing SLOPE with Missing Values

Abstract : TBA.

26 novembre : Alina Matei
(Institut de Statistique, Université de Neuchâtel, Suisse)

TBA

Abstract : TBA.

12 novembre : Benjamin Arras
(Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille)

Méthode de Stein et lois indéfiniment divisibles

Abstract : Dans cet exposé, on présentera des résultats récents autour de la méthode de Stein et des lois indéfiniment divisibles. En particulier, on mettra en avant deux méthodes distinctes permettant d’obtenir des bornes quantitatives pour certains théorèmes limites de convergence en loi faisant intervenir des lois indéfiniment divisibles. Au cœur de ces méthodes, se trouve une caractérisation de type Stein des lois indéfiniment divisibles à premier moment fini faisant intervenir un opérateur non-local. On présentera des applications de ces deux méthodes aux cas respectifs suivants : l’approximation de lois indéfiniment divisibles par des lois de type Poisson composé et la convergence de somme de variables aléatoires indépendantes vers des lois auto-décomposables. Ces résultats sont issus de travaux en collbaboration avec Christian Houdré.

Exposés passés :

17 septembre : Youssef Esstafa
(LMB, Univ. Bourgogne Franche-Comté)

Tests d’adéquation de modèles FARIMA faibles

Abstract : Dans ce travail, nous considérons les tests portmanteau, aussi appelés tests d’autocorrélation, pour tester l’adéquation de modèles FARIMA (pour Fractionally AutoRegressive Integrated Moving-Average) avec innovations linéaires non corrélées mais non nécessairement indépendantes (i.e. FARIMA faibles). Dans un premier temps, nous étudions la distribution asymptotique jointe de l’estimateur des moindres carrés et des autocovariances empiriques du bruit. Ceci nous permet ensuite d’obtenir les distributions asymptotiques des autocovariances et autocorrélations résiduelles. Enfin, nous déduisons le comportement asymptotique des statistiques portmanteau modifiées de Ljung-Box (ou Box-Pierce) de modèles FARIMA faibles.

Agenda

  • Lundi 12 novembre 11:00-12:00 - Benjamin Arras - Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille

    Séminaire PS : Méthode de Stein et lois indéfiniment divisibles

    Résumé : Dans cet exposé, on présentera des résultats récents autour de la méthode de Stein et des lois indéfiniment divisibles. En particulier, on mettra en avant deux méthodes distinctes permettant d’obtenir des bornes quantitatives pour certains théorèmes limites de convergence en loi faisant intervenir des lois indéfiniment divisibles. Au cœur de ces méthodes, se trouve une caractérisation de type Stein des lois indéfiniment divisibles à premier moment fini faisant intervenir un opérateur non-local. On présentera des applications de ces deux méthodes aux cas respectifs suivants : l’approximation de lois indéfiniment divisibles par des lois de type Poisson composé et la convergence de somme de variables aléatoires indépendantes vers des lois auto-décomposables. Ces résultats sont issus de travaux en collbaboration avec Christian Houdré.

    Lieu : Salle 316 - LMB


  • Lundi 26 novembre 11:00-12:00 - Alina Matei - Institut de Statistique, Université de Neuchâtel

    Séminaire PS : TBA

    Résumé : TBA

    Lieu : Salle 316 - LMB


  • Lundi 3 décembre 11:00-12:00 - Wei Jiang - Centre de mathématiques appliquées (CMAP), École Polytechnique

    Séminaire PS : Model Selection Using Debiasing SLOPE with Missing Values

    Résumé : TBA

    Lieu : Salle 316 - LMB


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