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Convergence des ensembles de prix d’une option sous coûts de transaction

Julien Grepat (LMB), Vendredi 05 octobre 2012

publié le , mis à jour le

Nous nous intéressons à la sur-réplication des options européennes : l’option européenne étant un contrat financier avec pour terme une certaine date, il est important de savoir quelles quantités initiales de capitaux sont nécessaires pour espérer l’honorer. Il s’agit de l’ensemble de sur-réplication.
Dans des modèles de marchés financiers discrets avec coûts de transaction décroissants avec le pas de temps, nous proposons l’étude de la convergence des ensembles de sur-réplication.

Slides de l’exposé